ES – wenn das Kaufen unheimlich und das Verkaufen noch unheimlicher ist

info #1 Preis-Histogramm : Total Volume & Delta

info #2 TF Histogramm : Total Volume & Delta

In dieser Übersicht betrachten wir den Dezember-Kontrakt des S&P500 Index, jedoch unter dem Aspekt der Volumenanalyse. Achten Sie besonders auf das erste Bild, und wir benötigen das zweite mit der Heatmap, um die Handelsszenarien zu definieren. 

In den ersten 5 Tagen des Futures-Kontrakts platzierte jeder seine Positionen. Der Preis bewegte sich in einer engen Spanne und wartete darauf, dass sich jeder für einen Trend entschied.  Dann ein 2-tägiger Einbruch von 3920 auf 3680, um die Bären aller Ränge aufzuwecken. Schließlich braucht ein wirklich großer Spieler nur Gegenaufträge, um bequem Käufe zu tätigen. 

Vergleichen Sie das Handelsvolumen vor der Bullen-Bären Schlacht (“The Trap” – vor dem 25. September) mit dem Volumen vor dem ” Load” am 4. Oktober. Bis Ende Oktober gab es ein volumetrisches Kaufniveau. Von dieser Plattform aus begann die weitere Preiserhöhung bis zum 1. Dezember. 

Beachten Sie, dass vor jedem Preissprung Positionen für einige Wochen platziert werden, und sobald es weniger Bären gibt, bricht der Preis durch das Gesetz von Angebot und Nachfrage weiter aus. 

Der Preis hat die 4000er-Marke erreicht. Sollten wir weiter kaufen oder aussteigen? 

Werfen wir einen Blick darauf, was die großen Spieler tun. Das untere Histogramm, das das Totalvolumen für den Tag angibt, sieht so aus, als ob alle über die Neujahrsfeiertage in Urlaub gehen würden. Meinen Sie nicht auch? Jeden Tag ist weniger Geld im System, was bedeutet, dass auch der Trend in die Ferien geht.  

Dank der Liquiditäts-Analyse und dem Verständnis dafür, wann der Handel an einem normalen Tag stattfindet und wann die großen Jungs die Arena betreten haben. Die Möglichkeiten und Anwendungen eines solchen Werkzeugs sind viel breiter. So können Sie beispielsweise in Echtzeit erfahren, wann und zu welchem Preis ein großer Teilnehmer ein Geschäft abgeschlossen hat. 

Welche Szenarien sind in den kommenden Wochen zu erwarten?

Der Beginn einer Korrektur bis zum VWAP Level – der Preis wird auf der Folie angezeigt. (Es lohnt sich bereits, dort zu kaufen).

Wenn die Bullen noch nicht alles genommen haben – dann ist es nicht profitabel, den Preis stark in die Korrektur zu senken und er sollte in der aktuellen Spanne gehalten werden. (kompliziertes Szenario – gibt aber ein gutes Signal)

Die Level-Test und ohne eine Verschnaufpause fahren wir fort, die Preisspanne zu aktualisieren (das Szenario, wenn es beängstigend ist zu kaufen)

Viele von Ihnen lächeln, wenn sie diese Worte lesen, denn das ist besser als die Vorhersage der Analysten: dass es zu Käufen oder Verkäufen kommen wird und eine Flat möglich ist. Aber das ist es, was die meisten Menschen tun. 

Versuchen Sie, sich nicht festzulegen und auf einen Kauf- oder Verkaufstrend zu warten. Bereiten Sie sich auf 3 oder besser 6 mögliche Szenarien vor und legen Sie im Voraus fest, zu welchem Preis Sie im Falle der Bestätigung des Szenarios handeln werden.

Und das folgende Bild wird Sie zum Nachdenken anregen. Dies ist eine Heatmap von ES von gestern. Alle Sektoren sind gefallen, und wenn man sich den Finanz- und den Energiesektor genauer ansieht, liegen die möglichen Szenarien für den Index auf der Hand. 

Author / trader Mikhail Lemah