ES – scalping trading tips & tricks by Mikhail Lemah

Sie haben den e-mini S&P500 vor sich und 2 Scalping-Trades zum Verkauf. Sie können sich aber auch fragen, warum es zwei davon gibt, wenn Sie den Short nicht schließen und die Verkaufsorder 20-30 Sekunden später erneut auf dem Markt platzieren können.

Anhand dieses Beispiels werde ich versuchen, Ihnen eines der Instrumente zu zeigen, die ich verwende, um eine Position genauer einzugeben und effizient zu verfolgen.

Volumenanalyse – ermöglicht es Ihnen, die Momente zu bestimmen, in denen die Marktaktivität von Käufern und Verkäufern nicht gleich ist. Wenn man die verrückten Handelsströme in Time&Sales beobachtet, ist es möglich, den Punkt des kritischen Drucks einer Seite gegenüber der anderen zu bestimmen. Mit einfachen Worten: Imbalance.

Das Ungleichgewicht des Volumens der Angreifer ist die eigentliche Kraft, die den Preis höher oder niedriger als den aktuellen bewegt.

Es gibt viele Ansätze und Varianten von Handelsstrategien, aber ich verwende diejenigen, die es mir ermöglichen, mit minimalem Risiko zu handeln. Eines der Werkzeuge, die ich Ihnen zeigen werde, hilft, das Risiko zu reduzieren und den Handel bis zum Fixing-Punkt effektiv zu begleiten.

Gestern vor der Eröffnung der Hauptsession habe ich zumindest einen Versuch der Aktualisierung des Höchststandes erwartet, und ob es sich dabei um einen False-Break oder die echte Aktualisierung der Höchststände handelt, ist zweitrangig. In Anbetracht der Positionierung des gestrigen Preises im Vergleich zum März-Kontrakt habe ich jedoch die Möglichkeit einer Korrektur in Betracht gezogen und auf Signale geachtet, die auf eine Dominanz der Verkäufer gegenüber den Käufern hindeuten würden.

Es folgen 5 Time&Sales-Folien, die die Momente fixieren, in denen das Ungleichgewicht des Volumens deutlich ausgeglichen ist.

Die ersten zwei Screenshots
” Ein Augenblick, bevor der Verkauf beginnt “

Beachten Sie die Spalten Volumen und Delta Agg. Werte mit einem Minuszeichen und rot sind Volumenaktivitäten für Verkäufer und grün für Käufer. Seien Sie nicht faul und schauen Sie sich die Tabelle genau an, um zu berechnen, wie viele Ticks die Verkäufer eindeutig übertreffen und wie eng ihr Flow ist.

Auf diesem Beispiel können Sie die Eskalation des Volumendrucks der Verkäufer erkennen. Nehmen Sie sich auch etwas Zeit für die Spalte “Trades” – sie zeigt an, wie viele Trades insgesamt in einem Tick enthalten sind.

Sie können 100 Kontrakte in einem einzigen Handel verkaufen, oder Sie können 100 Kontrakte in 50-70-100 Trades mit 1-2 Kontrakten pro Trade verkaufen.

Wenn Sie seit 2008 auf dem Markt handeln und die Volumenanalyse verwenden, sollten Sie wissen, warum ich die Varianten der Platzierung von 100 Kontrakten hervorgehoben habe, aber vielleicht gibt es unter meinen Lesern auch Händler mit weniger als 5 Jahren Erfahrung, lassen Sie mich das erklären.

Damit Sie 100 Verträge verkaufen können, muss jemand sie Ihnen abkaufen. Das ist das Prinzip der Auktion.

Stellen wir uns nun ein paar Varianten vor, bei denen Sie 100 Kontrakte verkaufen:

100 von Ihnen gekaufte Verträge in einem Auftrag
Ihre Order wird in 50 und 50 aufgeteilt und dann in 2 Teilen von Ihnen gekauft
Ihre Order wird in viele kleinere Teile aufgeteilt, so dass Käufer mit geringem Volumen Ihre Bestellung auseinander nehmen können.

Das Ergebnis ist das gleiche: Sie haben Ihre 100 Kontrakte verkauft.
Aber in der 1. und 2. Variante – es gibt Käufer mit dem Volumen von 50 und 100 Kontakten im Stapel, bedeutet dies, dass es ein Gegengewicht gibt und die Preisbewegung bereits im Zweifel ist.

Und bei der 3. Variante – volumetrische Käufer sehen den Nutzen nicht und nehmen nicht an der laufenden Auktion teil, bzw. Ihr Gebot wird in kleine Teile zerlegt.

Die Zunahme der Anzahl der Trades für dasselbe Volumen in einem Tick – deutet darauf hin, dass die Gegenseite schwächer wird und nun von privaten und kleinen Tradern vertreten wird.