Захват уровня как интересный объёмный сетап

Лично я большой поклонник высоко волатильных рынков. Они интересны тем, что движения происходят быстро, и сразу становится понятно, правильное ты решение принял или нет. Новичку такие рынки не подходят: слишком большие риски и плохое соотношение риск-прибыль. Однако, освоившись с торговой системой, вполне можно присмотреться к сделкам, связанным с объёмным захватом уровня.

Такие рынки, как золото, нефть, “тонкие” индексы (NQ/YM), а также некоторые валюты, и другие подобные им инструменты, любят разворачиваться после резких захватов и отвержений уровней, сопровождающихся объёмными вливаниями. Заходить сразу от объёма — как правило, плохая идея, потому что зачастую движение не останавливается сразу же. А вот заход после подтверждения — вполне себе приемлемый сетап, если приноровиться и наметать глаз.

В качестве примера возьмём золото. Для долгосрочных игроков зона 1350-1360 неизменно была “точкой притяжения” продаж, что видно по реакции цены на недельном графике за последние 4 года.

На дневном графике на 19 февраля 2019 года — уверенный аптренд, объяснимый стремлением игроков приблизить цену к обозначенной выше зоне:

Обратите внимание, что отмеченный мною день (19 февраля) сопровождается широким диапазоном и самой большой объёмной дельтой за весь период импульса. Это типичная кульминация “зрелого тренда”, когда масса ритейла скупает всё, что можно по рынку, а маркетмейкер уверенно подставляет под эти покупки свои тейк-профит лимиты.

Итак, все, кто хотел, закупили золото. Ждём, что будет происходить с ценой. Рассмотрим, как развивался в динамике следующий день, 20 февраля. Для начала проанализируем глобекс.

Характер глобекса — направленный, “пилообразный” вверх. Коррекционные волны по амплитуде примерно соответствуют трендовым. Внутридневные объёмы начинают появляться по хаям рынка.

На таком тревожном для покупателей фоне следуют два события, которые ещё сильнее усугубляют ситуацию: 

1. Перед открытием американской сессии, опять же на самых хаях, возникает флеш-объём на асках — лимитное покрытие маркет-мейкером, препятствующее последующему движению вверх.
2. В бокс-чарте видим “зафильтрованный” часовой объём перед известной нам зоной сопротивления 1350.

 

Открытие сессии и тем более первые значимые объёмы, как уже говорилось выше, — не лучшее время для принятия торговых решений. Ждём развития событий, а главное — реакции цены на объём.

Что мы видим? Три очень интересные вещи:

1. Дальнейшее массивное вливание объёмов под уровнем поддержки, и
2. быстрая реакции цены вниз. Ясно, что объём дня остаётся вверху.
3. Лонги снизу отвечают ничтожным 15-минутным объёмом (голубой “фильтр”, после которого цена упирается в баланс глобекса).

На закрытии сессии начинает формироваться так называемое “принятие уровня” — локальный баланс, где лонги показывают слабость в виде неспособности увести цену вовнутрь глобексного баланса. Самое время задуматься о шортах!

Далее — дело техники. Входим по хаям локального баланса, стоп можно поставить небольшой, чуть выше нижней границы баланса глобекса:

Следующий день показал, что мы не ошиблись:

В дальнейшем выяснилось, что день 20 февраля стал разворотным на дневке, после чего падение продолжалось ещё 2 месяца.

Итак, мы подробно разобрали сетап объёмного захвата уровня. Такие сценарии разыгрываются при разворотах от значимых уровней, наша задача — корректно проанализировать старший таймфрейм и вовремя воспользоваться объёмными раскладами на младшем.

Надеюсь, материал этой статьи будет полезен для вашей торговли. Пожалуйста, делитесь своим мнением в комментариях. Торгуете ли вы развороты? Пользуетесь ли инструментами объёмного анализа для определения точки входа?

Всем удачи и скорейшего получения финансирования!